PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDWN.L с ASOZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GDWN.L с ASOZY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDWN.L (Goodwin plc) and ASOZY (Asseco Poland SA ADR) are both stocks. GDWN.L operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ASOZY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GDWN.L returned 26.75%/yr vs 20.74%/yr for ASOZY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GDWN.L и ASOZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Goodwin plc (GDWN.L) и Asseco Poland SA ADR (ASOZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDWN.L торгуется в GBp, в то время как ASOZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASOZY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDWN.L показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у ASOZY с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции GDWN.L превзошли акции ASOZY по среднегодовой доходности: 26.75% против 20.74% соответственно.

GDWN.L

1 день
-1.12%
1 месяц
14.06%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-20.46%
1 год
118.71%
3 года*
57.03%
5 лет*
43.90%
10 лет*
26.75%

ASOZY

1 день
0.18%
1 месяц
12.34%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-5.23%
1 год
5.51%
3 года*
38.48%
5 лет*
29.62%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDWN.L и ASOZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDWN.L
Goodwin plc		-24.94%183.74%39.33%77.26%5.33%9.16%5.16%21.66%28.51%18.73%
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		-5.47%159.06%49.51%17.92%-30.28%28.92%30.39%21.07%2.76%-3.92%

Correlation

The correlation between GDWN.L and ASOZY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDWN.L:

£1.19B

ASOZY:

$3.98B

EPS

GDWN.L:

£7.88

ASOZY:

PLN 17.08

Коэффициент P/E

GDWN.L:

20.19

ASOZY:

10.89

Коэффициент PEG

GDWN.L:

1.05

ASOZY:

0.43

Коэффициент P/S

GDWN.L:

2.66

ASOZY:

0.76

Коэффициент P/B

GDWN.L:

11.79

ASOZY:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

GDWN.L:

£448.99M

ASOZY:

PLN 17.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDWN.L:

£210.33M

ASOZY:

PLN 3.59B

EBITDA (12 мес.)

GDWN.L:

£107.20M

ASOZY:

PLN 2.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodwin plc

Asseco Poland SA ADR

Часто сравнивают с GDWN.L:
GDWN.L с 138040.KSGDWN.L с AMNFGDWN.L с MOUR.BRGDWN.L с 180640.KSGDWN.L с YRM.MIGDWN.L с ENSGGDWN.L с SMSN.L
Часто сравнивают с ASOZY:
ASOZY с SPYASOZY с TQQQASOZY с UPROASOZY с AMNFASOZY с MOUR.BRASOZY с CHG.DEASOZY с ESLT

Доходность на риск

GDWN.L vs. ASOZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDWN.L
Ранг доходности на риск GDWN.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDWN.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDWN.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDWN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDWN.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDWN.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ASOZY
Ранг доходности на риск ASOZY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASOZY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASOZY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASOZY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASOZY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASOZY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDWN.L c ASOZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodwin plc (GDWN.L) и Asseco Poland SA ADR (ASOZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDWN.LASOZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.10

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.56

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.15

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

0.30

+4.16

GDWN.L vs. ASOZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDWN.L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ASOZY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDWN.L и ASOZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDWN.L и ASOZY

Максимальная просадка GDWN.L за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки ASOZY в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDWN.L и ASOZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDWN.LASOZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-40.49%

-58.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.56%

-36.73%

-22.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.56%

-36.73%

-22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-36.84%

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.56%

-36.84%

-22.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.83%

-18.79%

-56.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.44%

-14.59%

-77.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.53%

18.29%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GDWN.L и ASOZY

Текущая волатильность для Goodwin plc (GDWN.L) составляет 11.70%, в то время как у Asseco Poland SA ADR (ASOZY) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что GDWN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASOZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDWN.LASOZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

23.77%

-12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.54%

43.11%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.04%

52.91%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

48.97%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.34%

46.39%

-2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDWN.L и ASOZY

Дивидендная доходность GDWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности ASOZY в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		7.21%1.82%4.31%5.62%6.09%3.78%3.15%4.43%5.65%11.35%12.69%0.00%
GDWN.L
Goodwin plc		5.11%3.47%1.58%1.93%1.62%3.17%2.68%3.23%3.31%2.09%2.42%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDWN.L и ASOZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodwin plc и Asseco Poland SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
135.61M
4.40B
(GDWN.L) Общая выручка
(ASOZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GDWN.L значения в GBP, ASOZY значения в PLN

Сравнение рентабельности GDWN.L и ASOZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goodwin plc и Asseco Poland SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.4%
23.1%
Активы портфеля
GDWN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о валовой прибыли в 66.92M при выручке в 135.61M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

ASOZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

GDWN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила об операционной прибыли в 37.16M при выручке в 135.61M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

ASOZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила об операционной прибыли в 518.20M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GDWN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о чистой прибыли в 26.41M при выручке в 135.61M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

ASOZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о чистой прибыли в 228.40M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

GDWN.L and ASOZY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDWN.L и ASOZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор