Сравнение GD с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или VIG.
Доходность
Сравнение доходности GD и VIG
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.55% соответственно.
GD
10.39%
-8.92%
-4.49%
16.62%
11.65%
9.32%
VIG
18.14%
-1.43%
9.11%
24.23%
12.59%
11.55%
Основные характеристики
| GD | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 16.09 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 9.94% |
| Макс. просадка | -95.88% | -46.81% |
| Текущая просадка | -10.53% | -2.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GD и VIG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и VIG
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VIG в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.99% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.72% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GD и VIG
Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и VIG
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.