PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GD с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GD и VIG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GD и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
485.46%
468.17%
GD
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

0.33

VIG:

1.68

Коэф-т Сортино

GD:

0.56

VIG:

2.35

Коэф-т Омега

GD:

1.08

VIG:

1.31

Коэф-т Кальмара

GD:

0.35

VIG:

3.39

Коэф-т Мартина

GD:

1.34

VIG:

10.81

Индекс Язвы

GD:

4.34%

VIG:

1.60%

Дневная вол-ть

GD:

17.82%

VIG:

10.27%

Макс. просадка

GD:

-95.88%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

GD:

-16.48%

VIG:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.36% соответственно.


GD

С начала года

3.04%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

-11.12%

1 год

5.39%

5 лет

10.69%

10 лет

8.93%

VIG

С начала года

16.59%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

6.88%

1 год

16.71%

5 лет

11.53%

10 лет

11.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GD c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.331.68
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.562.35
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.31
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.353.39
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.3410.81
GD
VIG

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
1.68
GD
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и VIG

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VIG в 1.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GD
General Dynamics Corporation
2.13%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%1.76%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.74%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GD и VIG

Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.48%
-4.22%
GD
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности GD и VIG

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.35%
3.41%
GD
VIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab