PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCT и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
GCT
GigaCloud Technology Inc		16.89%112.10%1.23%221.53%-63.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

GCT

1 день
1.18%
1 месяц
6.75%
С начала года
16.89%
6 месяцев
69.30%
1 год
211.92%
3 года*
93.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GCT:
GCT с AZZGCT с PSTGGCT с APLDGCT с NVDAGCT с SMHGCT с TMDXGCT с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GCT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг доходности на риск GCT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.01

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.53

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.37

1.55

+7.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.05

7.31

+14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.01

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между GCT и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и VOO

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GCT и VOO

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.11%

-33.99%

-57.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-11.98%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-5.55%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-3.72%

-54.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

2.55%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и VOO

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

5.34%

+13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.01%

9.47%

+45.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.09%

18.11%

+60.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.80%

16.82%

+130.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.80%

17.99%

+129.81%