PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCT и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GCT с VOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или VOO.

Доходность

Сравнение доходности GCT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.61

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

GCT:

-0.59

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GCT:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.57

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.13

VOO:

2.13

Индекс Язвы

GCT:

38.22%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

GCT:

73.83%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GCT:

-62.76%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%.

GCT

С начала года

-3.46%

1 месяц

33.23%

6 месяцев

-29.88%

1 год

-45.07%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и VOO

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GCT и VOO

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и VOO

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...