Сравнение GCT с VFORX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GCT с VFORX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или VFORX.

Корреляция

Корреляция между GCT и VFORX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCT и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GCT

VFORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.85

VFORX:

0.02

Коэф-т Сортино

GCT:

-1.39

VFORX:

0.10

Коэф-т Омега

GCT:

0.86

VFORX:

1.01

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.87

VFORX:

0.02

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.45

VFORX:

0.12

Индекс Язвы

GCT:

43.15%

VFORX:

2.09%

Дневная вол-ть

GCT:

73.72%

VFORX:

11.12%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

GCT:

-72.28%

VFORX:

-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -28.13%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -6.36%.

GCT

С начала года

-28.13%

1 месяц

-19.19%

6 месяцев

-53.02%

1 год

-60.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFORX

С начала года

-6.36%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-7.65%

1 год

0.97%

5 лет

7.77%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и VFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFORX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GCT: -0.85

VFORX: 0.02

Коэффициент Сортино

GCT: -1.39

VFORX: 0.10

Коэффициент Омега

GCT: 0.86

VFORX: 1.01

Коэффициент Кальмара

GCT: -0.87

VFORX: 0.03

Коэффициент Мартина

GCT: -1.45

VFORX: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа VFORX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GCT

VFORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и VFORX

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GCT GigaCloud Technology Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund	2.83%	2.65%	2.38%	2.60%	20.68%	2.06%	2.28%	2.58%	1.95%	2.40%	2.99%	1.99%

Просадки

Сравнение просадок GCT и VFORX

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GCT

VFORX

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и VFORX

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GCT

VFORX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GCT с VFORX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GCT и VFORX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и VFORX

GCT

VFORX

Сравнение GCT c VFORX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и VFORX

Просадки

Сравнение просадок GCT и VFORX

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и VFORX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество