PortfoliosLab logo
Сравнение GCT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCT и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
32.91%
GCT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.86

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

GCT:

-1.43

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

GCT:

0.85

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.84

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.39

SPY:

2.39

Индекс Язвы

GCT:

45.96%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

GCT:

74.14%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GCT:

-72.05%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


GCT

С начала года

-27.54%

1 месяц

-15.65%

6 месяцев

-47.37%

1 год

-62.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GCT: -0.86
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино GCT, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GCT: -1.43
SPY: 0.89
Коэффициент Омега GCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCT: 0.85
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GCT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GCT: -0.84
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина GCT, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GCT: -1.39
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.54
GCT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и SPY

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCT
GigaCloud Technology Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GCT и SPY

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.05%
-10.54%
GCT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и SPY

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.86%
15.13%
GCT
SPY