PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCT с QQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между GCT и QQQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GCT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.60

QQQ:

0.60

Коэф-т Сортино

GCT:

-0.80

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

GCT:

0.92

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.65

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.17

QQQ:

2.26

Индекс Язвы

GCT:

42.11%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

GCT:

74.30%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GCT:

-61.86%

QQQ:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.92%.

GCT

С начала года

-1.13%

1 месяц

43.83%

6 месяцев

-24.18%

1 год

-43.92%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.92%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

3.66%

1 год

15.07%

3 года

22.52%

5 лет

18.59%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и QQQ

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GCT и QQQ

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и QQQ

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...