PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCT с QQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между GCT и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.11%
46.19%
GCT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.86

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

GCT:

-1.44

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

GCT:

0.85

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.84

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.39

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

GCT:

46.15%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

GCT:

74.10%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GCT:

-72.26%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -28.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

GCT

С начала года

-28.08%

1 месяц

-11.85%

6 месяцев

-44.89%

1 год

-62.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GCT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GCT: -0.86
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино GCT, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GCT: -1.44
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега GCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCT: 0.85
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара GCT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GCT: -0.84
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина GCT, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GCT: -1.39
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.47
GCT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и QQQ

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GCT и QQQ

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.26%
-12.28%
GCT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и QQQ

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
16.86%
GCT
QQQ