Сравнение GCO с XLK

С начала года, GCO показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GCO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -8.76% против 21.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesco Inc. (GCO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GCO и XLK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

Максимальная просадка GCO за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCO и XLK.

Genesco Inc. (GCO) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что GCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.