Сравнение GCO с XLK

С начала года, GCO показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции GCO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -5.56% против 20.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesco Inc. (GCO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

Максимальная просадка GCO за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCO и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Genesco Inc. (GCO) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что GCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.