Сравнение GCO с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genesco Inc. (GCO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCO или XLK.
Основные характеристики
| GCO | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.87% | 1.09% |
| Дох-ть за 1 год | -22.37% | 30.99% |
| Дох-ть за 3 года | -19.87% | 12.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.16% | 21.02% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.31% | 19.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 68.40% | 17.86% |
| Макс. просадка | -90.10% | -82.05% |
| Current Drawdown | -71.15% | -7.79% |
Корреляция
Корреляция между GCO и XLK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCO и XLK
С начала года, GCO показывает доходность -26.87%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции GCO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -10.31% против 19.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesco Inc. (GCO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCO и XLK
GCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCO Genesco Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GCO и XLK
Максимальная просадка GCO за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCO и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCO и XLK
Genesco Inc. (GCO) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что GCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.