PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCED.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCED.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCED.L returned -4.51%/yr vs 20.21%/yr for SXLE.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GCED.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у SXLE.L с доходностью 30.51%.

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.39%
1 год
86.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCED.L и SXLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.99%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%16.35%

Correlation

The correlation between GCED.L and SXLE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.30

The correlation between GCED.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCED.L и SXLE.L

Секторы
GCED.L
SXLE.L

Промышленность

48.1%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Энергетика

13.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCED.L
48.1%
SXLE.L

-

Коммунальные услуги

GCED.L
16.2%
SXLE.L

-

Энергетика

GCED.L
13.0%
SXLE.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

GCED.L
10.0%
SXLE.L

-

Технологии

GCED.L
6.8%
SXLE.L

-

Сырьевые материалы

GCED.L
3.4%
SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

GCED.L
0.9%
SXLE.L

-

Финансовые услуги

GCED.L
0.9%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

GCED.L

-

SXLE.L

-

Здравоохранение

GCED.L

-

SXLE.L

-

Недвижимость

GCED.L

-

SXLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L

Доходность на риск

GCED.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCED.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.12

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.64

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

3.17

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

9.94

+15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа SXLE.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCED.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.12

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.35

-0.59

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и SXLE.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCED.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-66.60%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-14.55%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.20%

-20.90%

-32.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-27.87%

-42.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-7.44%

-24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.83%

-13.96%

-30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.65%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и SXLE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCED.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.15%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

18.52%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

21.87%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

26.65%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

28.66%

+0.21%

Сравнение комиссий GCED.L и SXLE.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и SXLE.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как SXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCED.L and SXLE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GCED.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCED.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор