Сравнение GCED.L с SPOG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L).

GCED.L и SPOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SPOG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и SPOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCED.L и SPOG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist	12.37%	41.92%	-26.55%	-10.54%	-30.72%	-22.60%
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	32.36%	6.60%	-1.10%	2.22%	37.90%	31.19%

Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у SPOG.L с доходностью 32.36%.

GCED.L

1 день: 2.91%

1 месяц: -1.26%

С начала года: 12.37%

6 месяцев: 18.65%

1 год: 75.00%

3 года*: -0.92%

5 лет*: -9.58%

10 лет*: —

SPOG.L

1 день: -5.18%

1 месяц: 8.35%

С начала года: 32.36%

6 месяцев: 35.57%

1 год: 31.91%

3 года*: 15.75%

5 лет*: 20.15%

10 лет*: 9.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Название символа

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с GCED.L:

GCED.L с GCLE.L GCED.L с GCLX.L GCED.L с WNDG.L GCED.L с RENG.L GCED.L с ESIE.L GCED.L с MLPD.L GCED.L с ANRJ.L

Часто сравнивают с SPOG.L:

SPOG.L с URNG.L SPOG.L с IAU SPOG.L с XLE SPOG.L с IUIT.L SPOG.L с ZSP.TO SPOG.L с CSPX.L SPOG.L с BOXX

Сравнение комиссий GCED.L и SPOG.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPOG.L в 0.55%.

GCED.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

SPOG.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Доходность на риск

GCED.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCED.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPOG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCED.L	SPOG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.18	1.15	+2.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.82	1.55	+2.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.22	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.51	1.92	+4.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.61	5.64	+15.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SPOG.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и SPOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCED.L	SPOG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.18	1.15	+2.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	0.67	-1.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.29	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.37	0.12	-0.49

Корреляция

Корреляция между GCED.L и SPOG.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и SPOG.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SPOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist	1.85%	2.09%	1.43%	0.68%	0.09%	0.20%
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и SPOG.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и SPOG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCED.L	SPOG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.10%	-76.49%	+4.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-20.37%	+6.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.99%	-32.90%	-37.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-71.97%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.81%	-6.52%	-37.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.12%	-26.68%	-18.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	5.58%	-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и SPOG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) составляет 6.08%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCED.L	SPOG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.08%	11.25%	-5.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.47%	18.49%	-2.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.48%	27.56%	-4.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.38%	30.21%	-1.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.88%	32.80%	-3.92%

Сравнение GCED.L с SPOG.L

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и SPOG.L

Сравнение доходности по годам GCED.L и SPOG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GCED.L

SPOG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCED.L и SPOG.L

Доходность на риск

GCED.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

GCED.L

SPOG.L

Сравнение GCED.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCED.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и SPOG.L

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и SPOG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и SPOG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)