PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCED.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCED.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
12.37%41.92%-26.55%-11.41%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-1.63%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.


GCED.L

1 день
2.91%
1 месяц
-1.26%
С начала года
12.37%
6 месяцев
18.65%
1 год
75.00%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-9.58%
10 лет*

FTWG.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
21.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий GCED.L и FTWG.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.


Доходность на риск

GCED.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCED.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.41

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.96

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

2.31

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.61

9.54

+12.07

GCED.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCED.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.41

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.28

-1.65

Корреляция

Корреляция между GCED.L и FTWG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и FTWG.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%


TTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
1.85%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и FTWG.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCED.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-17.78%

-54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.16%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-4.05%

-39.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.12%

-2.06%

-43.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.87%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и FTWG.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCED.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.21%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

9.03%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

15.49%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

13.13%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

13.13%

+15.75%