PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCED.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCED.L и ENGW.L


2026 (YTD)2025202420232022
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
12.37%41.92%-26.55%-10.54%-26.98%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
31.91%15.28%1.82%3.10%11.20%
Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 31.91%.


GCED.L

1 день
2.91%
1 месяц
-1.26%
С начала года
12.37%
6 месяцев
18.65%
1 год
75.00%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-9.58%
10 лет*

ENGW.L

1 день
-4.62%
1 месяц
5.74%
С начала года
31.91%
6 месяцев
35.19%
1 год
36.55%
3 года*
18.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Сравнение комиссий GCED.L и ENGW.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.


Доходность на риск

GCED.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCED.LENGW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.71

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.14

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

2.53

+3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.61

10.24

+11.37

GCED.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа ENGW.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCED.LENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.71

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.66

-1.03

Корреляция

Корреляция между GCED.L и ENGW.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и ENGW.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
1.85%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и ENGW.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и ENGW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCED.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-21.65%

-50.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.50%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-5.72%

-38.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.12%

-8.75%

-36.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.00%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и ENGW.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) составляет 6.08%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCED.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

8.13%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

13.82%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

21.22%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

23.38%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

23.38%

+5.50%