PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCED.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCED.L и CWEU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
12.37%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-5.95%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
26.18%26.39%-20.71%2.18%45.18%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у CWEU.L с доходностью 26.18%.


GCED.L

1 день
2.91%
1 месяц
-1.26%
С начала года
12.37%
6 месяцев
18.65%
1 год
75.00%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-9.58%
10 лет*

CWEU.L

1 день
-1.91%
1 месяц
8.18%
С начала года
26.18%
6 месяцев
30.79%
1 год
58.06%
3 года*
10.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Сравнение комиссий GCED.L и CWEU.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CWEU.L в 0.25%.


Доходность на риск

GCED.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCED.LCWEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

3.50

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

4.55

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.65

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

4.94

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.61

26.17

-4.56

GCED.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEU.L равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCED.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.24

-1.61

Корреляция

Корреляция между GCED.L и CWEU.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и CWEU.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как CWEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
1.85%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и CWEU.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки CWEU.L в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и CWEU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCED.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-29.78%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-6.84%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-1.91%

-41.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.12%

-9.01%

-36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.10%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и CWEU.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) составляет 6.08%, в то время как у Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCED.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.56%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

11.62%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

17.99%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

36.72%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

36.72%

-7.84%