PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с DUST

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST).

DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или DUST.

Корреляция

Корреляция между GC=F и DUST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GC=F и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.88%
-99.99%
GC=F
DUST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.27

DUST:

-0.95

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.92

DUST:

-1.61

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

DUST:

0.82

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.76

DUST:

-0.63

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.08

DUST:

-1.86

Индекс Язвы

GC=F:

3.15%

DUST:

33.89%

Дневная вол-ть

GC=F:

16.53%

DUST:

66.27%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

DUST:

-100.00%

Текущая просадка

GC=F:

-2.23%

DUST:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -55.92%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 9.39% против -57.23% соответственно.

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

DUST

С начала года

-55.92%

1 месяц

-21.35%

6 месяцев

-37.53%

1 год

-60.07%

5 лет

-36.80%

10 лет

-57.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и DUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.27
DUST: -0.83
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.002.50
GC=F: 2.92
DUST: -1.21
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.30
GC=F: 1.41
DUST: 0.86
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
GC=F: 4.76
DUST: -0.54
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.08
DUST: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.27
-0.83
GC=F
DUST

Просадки

Сравнение просадок GC=F и DUST

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-100.00%
GC=F
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и DUST

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 8.80%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
32.02%
GC=F
DUST