PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GC=FDUST
Дох-ть с нач. г.30.31%-45.37%
Дох-ть за 1 год36.82%-59.35%
Дох-ть за 3 года12.19%-32.47%
Дох-ть за 5 лет11.47%-51.22%
Дох-ть за 10 лет7.71%-59.10%
Коэф-т Шарпа2.33-0.95
Коэф-т Сортино3.00-1.51
Коэф-т Омега1.420.83
Коэф-т Кальмара5.85-0.59
Коэф-т Мартина13.47-1.32
Индекс Язвы2.40%44.77%
Дневная вол-ть13.98%62.06%
Макс. просадка-44.36%-100.00%
Текущая просадка-3.62%-99.99%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между GC=F и DUST составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и DUST

С начала года, GC=F показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -45.37%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 7.71% против -59.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
-33.33%
GC=F
DUST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.503.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.47
DUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.00-0.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-1.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.400.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-1.09

Сравнение коэффициента Шарпа GC=F и DUST

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
-0.84
GC=F
DUST

Просадки

Сравнение просадок GC=F и DUST

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.62%
-99.99%
GC=F
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и DUST

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 4.30%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
16.96%
GC=F
DUST