PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.97%
-33.33%
GC=F
DUST

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -42.69%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 7.25% против -57.59% соответственно.


GC=F

С начала года

27.95%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

8.97%

1 год

33.43%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

7.25%

DUST

С начала года

-42.69%

1 месяц

26.52%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-54.09%

5 лет (среднегодовая)

-50.30%

10 лет (среднегодовая)

-57.59%

Основные характеристики


GC=FDUST
Коэф-т Шарпа2.15-0.86
Коэф-т Сортино2.76-1.26
Коэф-т Омега1.390.86
Коэф-т Кальмара3.78-0.54
Коэф-т Мартина11.30-1.22
Индекс Язвы2.68%44.72%
Дневная вол-ть14.23%63.48%
Макс. просадка-44.36%-100.00%
Текущая просадка-5.36%-99.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между GC=F и DUST составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.15
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.502.76
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.39
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.003.78
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.30, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0011.30
GC=F
DUST

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
-0.73
GC=F
DUST

Просадки

Сравнение просадок GC=F и DUST

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.36%
-99.99%
GC=F
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и DUST

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.28%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
20.00%
GC=F
DUST