PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и DUST составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
98.19%
-99.98%
GC=F
DUST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.48

DUST:

-0.85

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.06

DUST:

-1.25

Коэф-т Омега

GC=F:

1.44

DUST:

0.87

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.61

DUST:

-0.53

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.62

DUST:

-1.07

Индекс Язвы

GC=F:

3.17%

DUST:

49.16%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.46%

DUST:

62.23%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

DUST:

-100.00%

Текущая просадка

GC=F:

-1.74%

DUST:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 6.87% против -54.13% соответственно.


GC=F

С начала года

4.21%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

14.38%

1 год

35.21%

5 лет

10.54%

10 лет

6.87%

DUST

С начала года

-15.37%

1 месяц

-15.55%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-52.44%

5 лет

-47.10%

10 лет

-54.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и DUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.48
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком00.501.001.502.002.503.06
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком01.101.201.301.401.44
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.004.61
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0011.62
GC=F
DUST

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.48
-0.92
GC=F
DUST

Просадки

Сравнение просадок GC=F и DUST

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.74%
-99.99%
GC=F
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и DUST

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.41%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.41%
13.39%
GC=F
DUST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab