PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и DUST составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.30%
-99.98%
GC=F
DUST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.57

DUST:

-0.96

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.20

DUST:

-1.58

Коэф-т Омега

GC=F:

1.45

DUST:

0.83

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.74

DUST:

-0.58

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.29

DUST:

-1.75

Индекс Язвы

GC=F:

3.08%

DUST:

33.37%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.85%

DUST:

60.69%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

DUST:

-100.00%

Текущая просадка

GC=F:

0.00%

DUST:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -46.45%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 8.83% против -57.57% соответственно.


GC=F

С начала года

20.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.21%

5 лет

12.38%

10 лет

8.83%

DUST

С начала года

-46.45%

1 месяц

-25.23%

6 месяцев

-28.52%

1 год

-57.39%

5 лет

-42.90%

10 лет

-57.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и DUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.57
DUST: -0.94
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.00
GC=F: 3.20
DUST: -1.47
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.40
GC=F: 1.45
DUST: 0.83
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
GC=F: 4.74
DUST: -0.54
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.29
DUST: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
-0.94
GC=F
DUST

Просадки

Сравнение просадок GC=F и DUST

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-100.00%
GC=F
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и DUST

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 2.92%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.92%
13.39%
GC=F
DUST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab