PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и DUST составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
107.40%
-99.98%
GC=F
DUST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.21

DUST:

-0.99

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.75

DUST:

-1.68

Коэф-т Омега

GC=F:

1.39

DUST:

0.82

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.11

DUST:

-0.61

Коэф-т Мартина

GC=F:

10.33

DUST:

-1.20

Индекс Язвы

GC=F:

3.18%

DUST:

51.30%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.64%

DUST:

61.90%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

DUST:

-100.00%

Текущая просадка

GC=F:

-0.15%

DUST:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -31.98%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 7.76% против -55.62% соответственно.


GC=F

С начала года

9.06%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

17.89%

1 год

41.09%

5 лет

11.31%

10 лет

7.76%

DUST

С начала года

-31.98%

1 месяц

-23.49%

6 месяцев

-29.74%

1 год

-62.44%

5 лет

-49.78%

10 лет

-55.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и DUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.002.21
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.002.502.75
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.39
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.11
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0010.33
GC=F
DUST

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.21
-0.94
GC=F
DUST

Просадки

Сравнение просадок GC=F и DUST

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.15%
-100.00%
GC=F
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и DUST

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.68%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.68%
13.60%
GC=F
DUST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab