PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с AUD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.97%
-0.04%
GC=F
AUD=X

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у AUD=X с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 7.25% против 2.70% соответственно.


GC=F

С начала года

27.95%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

8.97%

1 год

33.43%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

7.25%

AUD=X

С начала года

4.35%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

2.12%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

0.71%

10 лет (среднегодовая)

2.70%

Основные характеристики


GC=FAUD=X
Коэф-т Шарпа2.150.08
Коэф-т Сортино2.760.17
Коэф-т Омега1.391.02
Коэф-т Кальмара3.780.02
Коэф-т Мартина11.300.17
Индекс Язвы2.68%3.58%
Дневная вол-ть14.23%7.68%
Макс. просадка-44.36%-56.54%
Текущая просадка-5.36%-26.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между GC=F и AUD=X составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.13-0.04
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.502.74-0.04
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.420.99
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.61-0.03
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0011.15
GC=F
AUD=X

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
-0.04
GC=F
AUD=X

Просадки

Сравнение просадок GC=F и AUD=X

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки AUD=X в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и AUD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.36%
-1.13%
GC=F
AUD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и AUD=X

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18%
0.39%
GC=F
AUD=X