PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с AUD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GC=FAUD=X
Дох-ть с нач. г.30.31%3.42%
Дох-ть за 1 год36.82%-3.34%
Дох-ть за 3 года12.19%3.39%
Дох-ть за 5 лет11.47%0.75%
Дох-ть за 10 лет7.71%2.63%
Коэф-т Шарпа2.330.02
Коэф-т Сортино3.000.09
Коэф-т Омега1.421.01
Коэф-т Кальмара5.850.01
Коэф-т Мартина13.470.05
Индекс Язвы2.40%3.56%
Дневная вол-ть13.98%7.86%
Макс. просадка-44.36%-56.54%
Текущая просадка-3.62%-27.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между GC=F и AUD=X составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и AUD=X

С начала года, GC=F показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у AUD=X с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
-0.09%
GC=F
AUD=X

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.503.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 14.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.71
AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.400.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-1.26

Сравнение коэффициента Шарпа GC=F и AUD=X

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
-0.07
GC=F
AUD=X

Просадки

Сравнение просадок GC=F и AUD=X

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки AUD=X в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и AUD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.62%
-1.17%
GC=F
AUD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и AUD=X

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
0.28%
GC=F
AUD=X