Сравнение GC40.DE с EXS2.DE
GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, GC40.DE returned 9.36%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GC40.DE charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности GC40.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GC40.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC40.DE имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции EXS2.DE немного отстают с 9.01%.
GC40.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.36%
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам GC40.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.95% | 15.22% | 2.62% | 20.63% | -8.91% | 30.85% | -4.80% | 32.50% | -9.74% | 13.31% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
Correlation
The correlation between GC40.DE and EXS2.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between GC40.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC40.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
GC40.DE
EXS2.DE
Сравнение GC40.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GC40.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC40.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GC40.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC40.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -84.49% | +45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -16.12% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -17.93% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -34.97% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -34.97% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.81% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -39.46% | +32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 8.07% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GC40.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) составляет 4.84%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GC40.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC40.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.29% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 14.25% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 17.83% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.80% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.47% | -1.51% |
Сравнение комиссий GC40.DE и EXS2.DE
GC40.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GC40.DE и EXS2.DE
Ни GC40.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GC40.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GC40.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GC40.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GC40.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор