PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и UUP составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности GC=F и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.48%
4.80%
GC=F
UUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.06

UUP:

1.95

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.59

UUP:

2.97

Коэф-т Омега

GC=F:

1.37

UUP:

1.36

Коэф-т Кальмара

GC=F:

3.78

UUP:

2.03

Коэф-т Мартина

GC=F:

10.45

UUP:

7.68

Индекс Язвы

GC=F:

2.89%

UUP:

1.50%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.53%

UUP:

5.94%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

GC=F:

-5.73%

UUP:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 27.46%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 7.37% против 3.54% соответственно.


GC=F

С начала года

27.46%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

13.48%

1 год

28.91%

5 лет

10.83%

10 лет

7.37%

UUP

С начала года

12.59%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

4.81%

1 год

12.34%

5 лет

4.52%

10 лет

3.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.061.74
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.502.592.65
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.371.33
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.782.34
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0010.456.49
GC=F
UUP

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
1.74
GC=F
UUP

Просадки

Сравнение просадок GC=F и UUP

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.73%
-0.49%
GC=F
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и UUP

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
2.03%
GC=F
UUP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab