Сравнение GC=F с PHYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GC=F с PHYS

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или PHYS.

Корреляция

Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GC=F

PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.57

PHYS:

2.51

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.20

PHYS:

3.11

Коэф-т Омега

GC=F:

1.45

PHYS:

1.42

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.74

PHYS:

4.16

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.29

PHYS:

11.69

Индекс Язвы

GC=F:

3.08%

PHYS:

3.28%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.85%

PHYS:

15.32%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

GC=F:

0.00%

PHYS:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GC=F показывает доходность 20.57%, а PHYS немного ниже – 20.11%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.34% соответственно.

GC=F

С начала года

20.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.21%

5 лет

12.38%

10 лет

8.83%

PHYS

С начала года

20.11%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

17.31%

1 год

36.44%

5 лет

13.14%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GC=F: 2.57

PHYS: 2.45

Коэффициент Сортино

GC=F: 3.20

PHYS: 3.08

Коэффициент Омега

GC=F: 1.45

PHYS: 1.44

Коэффициент Кальмара

GC=F: 4.74

PHYS: 3.81

Коэффициент Мартина

GC=F: 12.29

PHYS: 10.32

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GC=F

PHYS

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GC=F

PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 2.92% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GC=F

PHYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GC=F с PHYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и PHYS

GC=F

PHYS

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество