Сравнение GC=F с HG=F

С начала года, GC=F показывает доходность 27.46%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 7.37% против 3.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.