Сравнение GC=F с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или GLL.
Корреляция
Корреляция между GC=F и GLL составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и GLL
Основные характеристики
GC=F:
2.57
GLL:
-1.43
GC=F:
3.20
GLL:
-2.41
GC=F:
1.45
GLL:
0.76
GC=F:
4.74
GLL:
-0.46
GC=F:
12.29
GLL:
-2.05
GC=F:
3.08%
GLL:
21.84%
GC=F:
14.85%
GLL:
31.39%
GC=F:
-44.36%
GLL:
-97.60%
GC=F:
0.00%
GLL:
-97.60%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -28.21%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 8.83% против -18.35% соответственно.
GC=F
20.57%
9.68%
19.76%
40.21%
12.38%
8.83%
GLL
-28.21%
-14.32%
-25.72%
-43.20%
-21.82%
-18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GC=F и GLL
GC=F
GLL
Сравнение GC=F c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и GLL
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки GLL в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и GLL
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 2.92%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.