PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с FXA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с FXA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA).

FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или FXA.

Корреляция

Корреляция между GC=F и FXA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и FXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

1.91

FXA:

-0.26

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.49

FXA:

-0.18

Коэф-т Омега

GC=F:

1.33

FXA:

0.98

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.34

FXA:

-0.05

Коэф-т Мартина

GC=F:

10.96

FXA:

-0.31

Индекс Язвы

GC=F:

3.16%

FXA:

5.98%

Дневная вол-ть

GC=F:

18.12%

FXA:

10.20%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

FXA:

-40.97%

Текущая просадка

GC=F:

-6.04%

FXA:

-32.80%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у FXA с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 10.27% против -1.48% соответственно.

GC=F

С начала года

21.91%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

24.93%

1 год

34.68%

5 лет

12.82%

10 лет

10.27%

FXA

С начала года

4.08%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-0.04%

1 год

-2.62%

5 лет

0.45%

10 лет

-1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и FXA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FXA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и FXA

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и FXA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и FXA

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...