PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с BZ=F

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между GC=F и BZ=F составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

1.96

BZ=F:

-0.75

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.56

BZ=F:

-0.91

Коэф-т Омега

GC=F:

1.34

BZ=F:

0.89

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.48

BZ=F:

-0.36

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.40

BZ=F:

-1.38

Индекс Язвы

GC=F:

3.14%

BZ=F:

15.46%

Дневная вол-ть

GC=F:

18.22%

BZ=F:

28.29%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

GC=F:

-4.94%

BZ=F:

-55.76%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 10.21% против -0.25% соответственно.

GC=F

С начала года

23.34%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

26.27%

1 год

35.76%

5 лет

13.10%

10 лет

10.21%

BZ=F

С начала года

-13.42%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-10.94%

1 год

-21.91%

5 лет

14.35%

10 лет

-0.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и BZ=F

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и BZ=F

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 8.93%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...