Сравнение GBSS.L с PHGP.L
GBSS.L (Gold Bullion Securities) and PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) are both Precious Metals funds from WisdomTree tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSS.L returned 13.99%/yr vs 14.02%/yr for PHGP.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GBSS.L charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for PHGP.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSS.L и PHGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBSS.L показывает доходность 3.71%, а PHGP.L немного выше – 3.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBSS.L имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции PHGP.L немного впереди с 14.02%.
GBSS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 13.99%
PHGP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам GBSS.L и PHGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSS.L Gold Bullion Securities | 3.71% | 53.13% | 27.82% | 6.96% | 11.51% | -3.12% | 19.73% | 14.42% | 4.17% | 1.53% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.81% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
Correlation
The correlation between GBSS.L and PHGP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between GBSS.L and PHGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSS.L vs. PHGP.L — Ранг доходности на риск
GBSS.L
PHGP.L
Сравнение GBSS.L c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Bullion Securities (GBSS.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSS.L | PHGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 4.96 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSS.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GBSS.L и PHGP.L
Максимальная просадка GBSS.L за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке PHGP.L в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSS.L и PHGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSS.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -42.06% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -17.49% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -17.49% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -17.49% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.41% | -22.37% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -16.07% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -13.50% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 6.69% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSS.L и PHGP.L
Gold Bullion Securities (GBSS.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) имеют волатильность 5.05% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSS.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.10% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 19.93% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 23.05% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.21% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.80% | -0.03% |
Сравнение комиссий GBSS.L и PHGP.L
GBSS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PHGP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSS.L и PHGP.L
Ни GBSS.L, ни PHGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GBSS.L and PHGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PHGP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHGP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.
Both ETFs track Gold. Their fees differ too: 0.40% for GBSS.L and 0.39% for PHGP.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSS.L и PHGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор