PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GBPUSD=X с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPUSD=X или SPY.

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.79

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

1.26

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.15

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.12

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

1.52

SPY:

2.61

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.13%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

7.29%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-60.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-48.94%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.27% против 12.73% соответственно.

GBPUSD=X

С начала года

7.91%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

6.41%

1 год

6.24%

3 года

2.33%

5 лет

1.81%

10 лет

-1.27%

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и SPY

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и SPY

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...