Сравнение GBPG.L с VETY.L
GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) and VETY.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while VETY.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBPG.L returned 3.68%/yr vs 0.38%/yr for VETY.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBPG.L и VETY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VETY.L с доходностью -2.03%.
GBPG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VETY.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 0.12%
Сравнение доходности по годам GBPG.L и VETY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.08% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | 90.38% | -1.08% |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | -2.03% | 2.82% | -5.14% | 5.08% | -13.54% | -3.40% |
Correlation
The correlation between GBPG.L and VETY.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between GBPG.L and VETY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPG.L vs. VETY.L — Ранг доходности на риск
GBPG.L
VETY.L
Сравнение GBPG.L c VETY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPG.L | VETY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.05 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -0.10 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPG.L | VETY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.04 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GBPG.L и VETY.L
Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -7.18%, что меньше максимальной просадки VETY.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и VETY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPG.L | VETY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.18% | -26.39% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -5.11% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | -7.67% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -23.46% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -12.50% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.44% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPG.L и VETY.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPG.L | VETY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.84% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 4.28% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 5.64% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 7.56% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 8.54% | +26.96% |
Сравнение комиссий GBPG.L и VETY.L
И GBPG.L, и VETY.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPG.L и VETY.L
Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как VETY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.09% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 2.11% | 0.54% | 0.09% | 0.17% | 0.60% | 0.63% | 0.54% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
GBPG.L and VETY.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L and VETY.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VETY.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и VETY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор