PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBHY.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist
-0.72%10.42%5.93%7.76%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
6.20%76.07%22.71%10.75%
Разные валюты инструментов

GBHY.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 6.20%.


GBHY.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.31%
3 года*
7.87%
5 лет*
10 лет*

SGLS.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-9.54%
С начала года
6.20%
6 месяцев
19.16%
1 год
50.19%
3 года*
34.18%
5 лет*
19.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий GBHY.L и SGLS.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

GBHY.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBHY.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.70

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.19

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.47

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

8.76

+1.42

GBHY.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLS.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBHY.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.82

+0.46

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и SGLS.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и SGLS.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и SGLS.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBHY.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-21.94%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-17.93%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-11.94%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.78%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.65%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.13%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBHY.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

11.70%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

23.67%

-20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

29.35%

-24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

22.40%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

22.79%

-17.16%