Сравнение GBFAX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFAX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFAX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund	-0.35%	30.27%	-0.31%	10.60%	-25.21%	-11.71%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, GBFAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

GBFAX

1 день: 3.21%

1 месяц: -10.07%

С начала года: -0.35%

6 месяцев: 3.08%

1 год: 26.93%

3 года*: 11.97%

5 лет*: -1.66%

10 лет*: 5.14%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с GBFAX:

GBFAX с VUSA.L GBFAX с VT GBFAX с FCEEX GBFAX с GHAAX GBFAX с EMPTX GBFAX с DEMIX GBFAX с COBYX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GBFAX и FQEMX

GBFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

GBFAX

VanEck Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

GBFAX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFAX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBFAX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	3.07	-1.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	3.44	-1.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.55	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	3.47	-1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.17	13.65	-6.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFAX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFAX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBFAX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	3.07	-1.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.62	-0.29

Корреляция

Корреляция между GBFAX и FQEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFAX и FQEMX

Дивидендная доходность GBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund	0.64%	0.64%	0.92%	1.17%	3.85%	8.09%	0.15%	1.56%	0.03%	0.10%	0.13%	0.01%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBFAX и FQEMX

Максимальная просадка GBFAX за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFAX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBFAX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.51%	-34.46%	-41.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.62%	-18.93%	+4.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.04%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.69%	-16.40%	-1.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.90%	-11.08%	-8.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	4.81%	-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFAX и FQEMX

Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) составляет 10.76%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что GBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBFAX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.76%	14.20%	-3.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.18%	20.17%	-4.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.59%	24.14%	-4.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.98%	19.73%	-1.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.10%	19.73%	-1.63%

Сравнение GBFAX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности GBFAX и FQEMX

Сравнение доходности по годам GBFAX и FQEMX

Доходность по периодам

GBFAX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBFAX и FQEMX

Доходность на риск

GBFAX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

GBFAX

FQEMX

Сравнение GBFAX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBFAX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFAX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок GBFAX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBFAX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)