Сравнение GBDC с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или IWV.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и IWV
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 8.03% против 12.50% соответственно.
GBDC
12.28%
0.58%
-1.85%
16.31%
7.38%
8.03%
IWV
24.49%
1.36%
11.99%
31.98%
14.87%
12.50%
Основные характеристики
| GBDC | IWV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 17.05 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 12.55% |
| Макс. просадка | -47.60% | -55.61% |
| Текущая просадка | -6.32% | -1.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBDC и IWV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и IWV
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности IWV в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.85% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и IWV
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и IWV
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 4.28% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.