Сравнение GBDC с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или IWV.
Основные характеристики
| GBDC | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.11% | 10.94% |
| Дох-ть за 1 год | 43.66% | 30.77% |
| Дох-ть за 3 года | 13.39% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 14.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 12.02% |
| Макс. просадка | -47.59% | -55.61% |
| Current Drawdown | -4.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GBDC и IWV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и IWV
С начала года, GBDC показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и IWV
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности IWV в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.72% | 9.87% | 9.20% | 7.46% | 8.24% | 6.87% | 8.26% | 7.30% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.14% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и IWV
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и IWV
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.