Сравнение GB1E.DE с P500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).
GB1E.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GB1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GB1E.DE и P500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GB1E.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GB1E.DE Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc | -1.32% | 5.84% | 5.89% | 6.21% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | -2.76% | 4.88% | 32.56% | 15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GB1E.DE показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -2.76%.
GB1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GB1E.DE и P500.DE
GB1E.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.
Доходность на риск
GB1E.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
GB1E.DE
P500.DE
Сравнение GB1E.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GB1E.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.40 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 8.15 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GB1E.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GB1E.DE и P500.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GB1E.DE и P500.DE
Ни GB1E.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GB1E.DE и P500.DE
Максимальная просадка GB1E.DE за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GB1E.DE и P500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GB1E.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -33.78% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -8.39% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -4.97% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.89% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.09% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GB1E.DE и P500.DE
Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) составляет 1.96%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что GB1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GB1E.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 3.64% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 8.60% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 17.10% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 15.20% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 16.12% | -11.95% |