PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAU.TO с VOXR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAU.TO с VOXR.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAU.TO (Galiano Gold Inc.) and VOXR.TO (Vox Royalty Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GAU.TO in Gold, VOXR.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, GAU.TO returned 14.19%/yr vs 26.76%/yr for VOXR.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAU.TO и VOXR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU.TO) и Vox Royalty Corp (VOXR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAU.TO показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у VOXR.TO с доходностью 17.13%.

GAU.TO

1 день
-2.92%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-14.33%
6 месяцев
-8.84%
1 год
45.85%
3 года*
57.87%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-4.88%

VOXR.TO

1 день
-2.15%
1 месяц
6.18%
С начала года
17.13%
6 месяцев
11.06%
1 год
60.42%
3 года*
32.75%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAU.TO и VOXR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAU.TO
Galiano Gold Inc.		-14.33%94.97%45.53%70.83%-20.88%-36.36%-12.80%
VOXR.TO
Vox Royalty Corp		17.13%98.59%25.31%-10.73%-8.91%16.00%-1.96%

Correlation

The correlation between GAU.TO and VOXR.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г.

0.24

Over the past year, GAU.TO and VOXR.TO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU.TO:

CA$806.50M

VOXR.TO:

CA$551.55M

EPS

GAU.TO:

CA$0.11

VOXR.TO:

CA$0.54

Коэффициент P/E

GAU.TO:

26.52

VOXR.TO:

14.25

Коэффициент PEG

GAU.TO:

0.21

VOXR.TO:

0.01

Коэффициент P/S

GAU.TO:

1.48

VOXR.TO:

14.59

Коэффициент P/B

GAU.TO:

3.17

VOXR.TO:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

GAU.TO:

CA$537.43M

VOXR.TO:

CA$29.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU.TO:

CA$260.74M

VOXR.TO:

CA$19.69M

EBITDA (12 мес.)

GAU.TO:

CA$245.70M

VOXR.TO:

CA$24.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

Vox Royalty Corp

Часто сравнивают с GAU.TO:
GAU.TO с MAU.TOGAU.TO с ELD.TOGAU.TO с MUX.TOGAU.TO с SKE.TOGAU.TO с ORE.TOGAU.TO с EDR.TOGAU.TO с AUGO
Часто сравнивают с VOXR.TO:
VOXR.TO с SKE.TOVOXR.TO с EDR.TOVOXR.TO с AAUC.TOVOXR.TO с MAU.TOVOXR.TO с AUGOVOXR.TO с ARIS.TOVOXR.TO с KNT.TO

Доходность на риск

GAU.TO vs. VOXR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU.TO
Ранг доходности на риск GAU.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOXR.TO
Ранг доходности на риск VOXR.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU.TO c VOXR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU.TO) и Vox Royalty Corp (VOXR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAU.TOVOXR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.06

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.70

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.35

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

6.29

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU.TO vs. VOXR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOXR.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU.TO и VOXR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAU.TOVOXR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GAU.TO и VOXR.TO

Максимальная просадка GAU.TO за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки VOXR.TO в -44.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU.TO и VOXR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAU.TOVOXR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.83%

-44.17%

-50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-25.86%

-13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.52%

-36.63%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.03%

-44.17%

-24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-11.35%

-56.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.94%

-18.58%

-43.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.59%

9.64%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU.TO и VOXR.TO

Galiano Gold Inc. (GAU.TO) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с Vox Royalty Corp (VOXR.TO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что GAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAU.TOVOXR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.11%

15.19%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.28%

41.29%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.31%

57.29%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

45.46%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.39%

46.78%

+15.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU.TO и VOXR.TO

GAU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022
GAU.TO
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOXR.TO
Vox Royalty Corp		0.93%1.04%1.92%2.18%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU.TO и VOXR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
163.79M
16.00M
(GAU.TO) Общая выручка
(VOXR.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GAU.TO and VOXR.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAU.TO и VOXR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор