PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GASF.DE с ICGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GASF.DE с ICGB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GASF.DE (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc) and ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - GASF.DE tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index while ICGB.DE tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GASF.DE returned 3.49%/yr vs 3.70%/yr for ICGB.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GASF.DE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for ICGB.DE.

Доходность

Сравнение доходности GASF.DE и ICGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GASF.DE показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у ICGB.DE с доходностью 8.29%.

GASF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
5.78%
С начала года
7.80%
1 год
8.64%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

ICGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.29%
1 год
8.81%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASF.DE и ICGB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		7.80%-6.82%10.85%-2.28%0.91%16.54%-0.76%-8.22%
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		8.29%-7.16%11.36%-2.27%1.10%17.31%0.08%1.87%

Correlation

The correlation between GASF.DE and ICGB.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between GASF.DE and ICGB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GASF.DE:
GASF.DE с CGB.DEGASF.DE с HY3M.DEGASF.DE с JMBA.DEGASF.DE с ENDH.DEGASF.DE с FRCK.DEGASF.DE с UEFE.DEGASF.DE с XUEE.DE
Часто сравнивают с ICGB.DE:
ICGB.DE с XQUA.DEICGB.DE с IS0Q.DEICGB.DE с SNAZ.DEICGB.DE с LYQS.DEICGB.DE с SEAB.DEICGB.DE с SEAD.DEICGB.DE с CGB.DE

Доходность на риск

GASF.DE vs. ICGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASF.DE
Ранг доходности на риск GASF.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASF.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASF.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ICGB.DE
Ранг доходности на риск ICGB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGB.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGB.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASF.DE c ICGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GASF.DEICGB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.67

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.42

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.17

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

8.39

-0.72

GASF.DE vs. ICGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASF.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICGB.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASF.DE и ICGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GASF.DE и ICGB.DE

Максимальная просадка GASF.DE за все время составила -13.75%, примерно равная максимальной просадке ICGB.DE в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASF.DE и ICGB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASF.DEICGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-13.36%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-2.77%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-11.17%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-13.36%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.42%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.39%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GASF.DE и ICGB.DE

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что GASF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASF.DEICGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.06%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

3.58%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

5.32%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

6.63%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

7.89%

-0.18%

Сравнение комиссий GASF.DE и ICGB.DE

GASF.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ICGB.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASF.DE и ICGB.DE

Дивидендная доходность GASF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ICGB.DE в 1.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		1.99%2.36%2.35%2.63%2.73%2.40%1.99%0.00%
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%1.92%2.22%2.58%2.80%2.71%2.63%0.95%

Часто задаваемые вопросы

GASF.DE and ICGB.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GASF.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GASF.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for ICGB.DE.

GASF.DE tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.24% for GASF.DE and 0.35% for ICGB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASF.DE и ICGB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор