PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAM с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GAM и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAM и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 14.70% против 9.40% соответственно.

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Доходность на риск

GAM vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.24

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.82

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.89

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

8.54

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAM vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между GAM и VWENX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и VWENX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок GAM и VWENX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-36.02%

-30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.02%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-20.84%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-25.33%

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.90%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-4.38%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.78%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и VWENX

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.06%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

6.66%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

11.88%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

11.12%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

11.50%

+6.12%