PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAM и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.13%
7.33%
GAM
VWENX

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 26.24%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 9.42% против 4.25% соответственно.


GAM

С начала года

26.24%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

11.13%

1 год

30.18%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

9.42%

VWENX

С начала года

15.12%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

7.33%

1 год

20.21%

5 лет (среднегодовая)

4.55%

10 лет (среднегодовая)

4.25%

Основные характеристики


GAMVWENX
Коэф-т Шарпа2.662.49
Коэф-т Сортино3.413.45
Коэф-т Омега1.481.46
Коэф-т Кальмара4.081.20
Коэф-т Мартина19.0417.13
Индекс Язвы1.64%1.22%
Дневная вол-ть11.76%8.36%
Макс. просадка-66.66%-38.68%
Текущая просадка-1.68%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GAM и VWENX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.662.49
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.413.45
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.46
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.081.20
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 19.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.0417.13
GAM
VWENX

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.49
GAM
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и VWENX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности VWENX в 5.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
9.05%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
5.49%6.08%2.34%1.79%2.15%2.61%3.10%2.53%2.64%2.81%2.63%2.58%

Просадки

Сравнение просадок GAM и VWENX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-1.17%
GAM
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и VWENX

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
2.79%
GAM
VWENX