PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAMVWENX
Дох-ть с нач. г.28.41%16.49%
Дох-ть за 1 год39.62%24.69%
Дох-ть за 3 года16.11%0.91%
Дох-ть за 5 лет14.40%4.86%
Дох-ть за 10 лет10.20%4.47%
Коэф-т Шарпа3.513.06
Коэф-т Сортино4.994.25
Коэф-т Омега1.711.58
Коэф-т Кальмара6.341.34
Коэф-т Мартина29.8621.53
Индекс Язвы1.63%1.20%
Дневная вол-ть12.34%8.44%
Макс. просадка-66.66%-38.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GAM и VWENX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAM и VWENX

С начала года, GAM показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 10.20% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
10.26%
GAM
VWENX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 29.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.86
VWENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWENX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWENX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWENX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWENX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWENX, с текущим значением в 21.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.53

Сравнение коэффициента Шарпа GAM и VWENX

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
3.06
GAM
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и VWENX

GAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
5.43%6.08%2.34%1.79%2.15%2.61%3.10%2.53%2.64%2.81%2.63%2.58%

Просадки

Сравнение просадок GAM и VWENX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GAM
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и VWENX

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
2.69%
GAM
VWENX