PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAM с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с VWENX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAM или VWENX.

Корреляция

Корреляция между GAM и VWENX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAM и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAM:

1.34

VWENX:

0.82

Коэф-т Сортино

GAM:

1.90

VWENX:

1.22

Коэф-т Омега

GAM:

1.28

VWENX:

1.17

Коэф-т Кальмара

GAM:

1.48

VWENX:

0.87

Коэф-т Мартина

GAM:

6.52

VWENX:

3.49

Индекс Язвы

GAM:

3.38%

VWENX:

2.98%

Дневная вол-ть

GAM:

16.75%

VWENX:

12.75%

Макс. просадка

GAM:

-66.66%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

GAM:

-0.42%

VWENX:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 9.97% против 8.32% соответственно.

GAM

С начала года

4.44%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

6.32%

1 год

22.31%

5 лет

20.63%

10 лет

9.97%

VWENX

С начала года

1.60%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

0.50%

1 год

10.41%

5 лет

10.52%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAM и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг риск-скорректированной доходности GAM, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAM c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и VWENX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности VWENX в 10.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAM
General American Investors Company, Inc.		8.96%8.82%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.78%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок GAM и VWENX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и VWENX

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...