PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAM с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности GAM и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAM и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 14.70% против 11.41% соответственно.

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Доходность на риск

GAM vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.27

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.37

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.34

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

9.70

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAM vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.27

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.46

Корреляция

Корреляция между GAM и PRWCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и PRWCX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок GAM и PRWCX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-41.77%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-6.80%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-17.07%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-26.86%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.47%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-3.34%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.64%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и PRWCX

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.64%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.78%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

13.57%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.24%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

12.98%

+4.64%