PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAM и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.13%
6.45%
GAM
PRWCX

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 26.24%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.63% соответственно.


GAM

С начала года

26.24%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

11.13%

1 год

30.18%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

9.42%

PRWCX

С начала года

13.36%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

6.45%

1 год

19.11%

5 лет (среднегодовая)

11.31%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

Основные характеристики


GAMPRWCX
Коэф-т Шарпа2.662.59
Коэф-т Сортино3.413.57
Коэф-т Омега1.481.48
Коэф-т Кальмара4.085.86
Коэф-т Мартина19.0420.65
Индекс Язвы1.64%0.95%
Дневная вол-ть11.76%7.55%
Макс. просадка-66.66%-41.77%
Текущая просадка-1.68%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAM и PRWCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.662.59
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.413.57
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.48
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.085.86
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 19.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.0420.65
GAM
PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.59
GAM
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и PRWCX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности PRWCX в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
9.05%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.86%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GAM и PRWCX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-1.28%
GAM
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и PRWCX

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
2.65%
GAM
PRWCX