PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAM с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с PRWCX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAM или PRWCX.

Корреляция

Корреляция между GAM и PRWCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAM и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAM:

1.34

PRWCX:

0.92

Коэф-т Сортино

GAM:

1.90

PRWCX:

1.38

Коэф-т Омега

GAM:

1.28

PRWCX:

1.20

Коэф-т Кальмара

GAM:

1.48

PRWCX:

1.09

Коэф-т Мартина

GAM:

6.52

PRWCX:

4.69

Индекс Язвы

GAM:

3.38%

PRWCX:

2.19%

Дневная вол-ть

GAM:

16.75%

PRWCX:

11.39%

Макс. просадка

GAM:

-66.66%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

GAM:

-0.42%

PRWCX:

-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAM имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции PRWCX немного впереди с 10.38%.

GAM

С начала года

4.44%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

6.32%

1 год

22.31%

5 лет

20.63%

10 лет

9.97%

PRWCX

С начала года

2.95%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

1.06%

1 год

10.41%

5 лет

12.38%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAM и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг риск-скорректированной доходности GAM, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAM c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PRWCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и PRWCX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности PRWCX в 10.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAM
General American Investors Company, Inc.		8.96%8.82%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		10.08%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%

Просадки

Сравнение просадок GAM и PRWCX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и PRWCX

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...