PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAMPRWCX
Дох-ть с нач. г.28.41%14.80%
Дох-ть за 1 год39.62%23.19%
Дох-ть за 3 года16.11%6.58%
Дох-ть за 5 лет14.40%11.76%
Дох-ть за 10 лет10.20%10.86%
Коэф-т Шарпа3.513.19
Коэф-т Сортино4.994.48
Коэф-т Омега1.711.62
Коэф-т Кальмара6.347.28
Коэф-т Мартина29.8626.14
Индекс Язвы1.63%0.93%
Дневная вол-ть12.34%7.58%
Макс. просадка-66.66%-41.77%
Текущая просадка0.00%-0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAM и PRWCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAM и PRWCX

С начала года, GAM показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 10.20% против 10.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
9.45%
GAM
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 29.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.86
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 26.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.14

Сравнение коэффициента Шарпа GAM и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
3.19
GAM
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и PRWCX

GAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.84%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GAM и PRWCX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.03%
GAM
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и PRWCX

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
2.35%
GAM
PRWCX