PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIOX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAIOXSPLG
Дох-ть с нач. г.16.91%27.16%
Дох-ть за 1 год29.08%39.88%
Дох-ть за 3 года5.40%10.28%
Дох-ть за 5 лет10.73%16.07%
Дох-ть за 10 лет8.86%13.53%
Коэф-т Шарпа2.993.16
Коэф-т Сортино4.174.21
Коэф-т Омега1.571.59
Коэф-т Кальмара2.934.60
Коэф-т Мартина20.7920.90
Индекс Язвы1.36%1.86%
Дневная вол-ть9.46%12.27%
Макс. просадка-26.85%-54.50%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GAIOX и SPLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и SPLG

С начала года, GAIOX показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.82%
15.63%
GAIOX
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и SPLG

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIOX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAIOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 20.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.79
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.90

Сравнение коэффициента Шарпа GAIOX и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
3.16
GAIOX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и SPLG

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPLG в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.77%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%2.81%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.22%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и SPLG

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GAIOX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и SPLG

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 2.55%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55%
3.94%
GAIOX
SPLG