PortfoliosLab logo
Сравнение GAIOX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAIOX и SPLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.52%
428.80%
GAIOX
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIOX:

0.43

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

GAIOX:

0.67

SPLG:

0.87

Коэф-т Омега

GAIOX:

1.10

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

GAIOX:

0.43

SPLG:

0.55

Коэф-т Мартина

GAIOX:

1.68

SPLG:

2.26

Индекс Язвы

GAIOX:

3.54%

SPLG:

4.55%

Дневная вол-ть

GAIOX:

13.80%

SPLG:

19.28%

Макс. просадка

GAIOX:

-26.85%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

GAIOX:

-6.63%

SPLG:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 5.48% против 12.21% соответственно.


GAIOX

С начала года

-0.96%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.67%

5 лет

7.87%

10 лет

5.48%

SPLG

С начала года

-5.79%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-4.32%

1 год

9.73%

5 лет

15.84%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и SPLG

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAIOX: 0.66%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIOX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIOX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAIOX: 0.43
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAIOX: 0.67
SPLG: 0.87
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAIOX: 1.10
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAIOX: 0.43
SPLG: 0.55
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAIOX: 1.68
SPLG: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.54
GAIOX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и SPLG

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPLG в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.91%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и SPLG

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.63%
-9.92%
GAIOX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и SPLG

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 9.26%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
14.16%
GAIOX
SPLG