PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIOX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.74%
13.78%
GAIOX
MGK

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 8.64% против 16.23% соответственно.


GAIOX

С начала года

15.70%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.74%

1 год

22.47%

5 лет (среднегодовая)

10.36%

10 лет (среднегодовая)

8.64%

MGK

С начала года

29.84%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

13.78%

1 год

34.37%

5 лет (среднегодовая)

20.05%

10 лет (среднегодовая)

16.23%

Основные характеристики


GAIOXMGK
Коэф-т Шарпа2.421.99
Коэф-т Сортино3.352.61
Коэф-т Омега1.451.36
Коэф-т Кальмара3.902.54
Коэф-т Мартина16.109.62
Индекс Язвы1.40%3.57%
Дневная вол-ть9.30%17.30%
Макс. просадка-26.85%-48.36%
Текущая просадка-1.09%-1.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и MGK

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GAIOX и MGK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIOX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.421.99
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.352.61
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.36
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.902.54
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 16.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.109.62
GAIOX
MGK

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
1.99
GAIOX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и MGK

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MGK в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.79%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%2.81%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и MGK

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-1.37%
GAIOX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и MGK

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
5.36%
GAIOX
MGK