PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIOX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с MGK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIOX или MGK.

Корреляция

Корреляция между GAIOX и MGK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIOX:

0.57

MGK:

0.72

Коэф-т Сортино

GAIOX:

0.91

MGK:

1.18

Коэф-т Омега

GAIOX:

1.13

MGK:

1.17

Коэф-т Кальмара

GAIOX:

0.61

MGK:

0.81

Коэф-т Мартина

GAIOX:

2.29

MGK:

2.72

Индекс Язвы

GAIOX:

3.69%

MGK:

7.00%

Дневная вол-ть

GAIOX:

13.87%

MGK:

25.91%

Макс. просадка

GAIOX:

-26.85%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

GAIOX:

-2.76%

MGK:

-5.58%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.76% против 15.84% соответственно.

GAIOX

С начала года

3.14%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

-1.85%

1 год

7.85%

5 лет

8.81%

10 лет

5.76%

MGK

С начала года

-1.71%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

-0.60%

1 год

18.54%

5 лет

19.03%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAIOX и MGK

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIOX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIOX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и MGK

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности MGK в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		4.69%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%6.25%6.10%3.45%4.39%4.60%4.60%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.45%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и MGK

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и MGK

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...