Сравнение GAIOX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 9.91% против 16.97% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и MGK
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
GAIOX vs. MGK — Ранг доходности на риск
GAIOX
MGK
Сравнение GAIOX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.23 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 4.27 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и MGK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и MGK
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и MGK
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -47.97% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -16.85% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -36.01% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -36.01% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -12.56% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -7.51% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.87% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и MGK
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.13% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 12.93% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 23.35% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 22.63% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 21.82% | -8.68% |