PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIOX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAIOX и MGK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GAIOX с MGK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIOX или MGK.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIOX:

1.00

MGK:

0.72

Коэф-т Сортино

GAIOX:

1.31

MGK:

1.04

Коэф-т Омега

GAIOX:

1.19

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

GAIOX:

0.94

MGK:

0.69

Коэф-т Мартина

GAIOX:

4.02

MGK:

2.29

Индекс Язвы

GAIOX:

3.00%

MGK:

7.05%

Дневная вол-ть

GAIOX:

13.46%

MGK:

26.04%

Макс. просадка

GAIOX:

-26.55%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

GAIOX:

-0.05%

MGK:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 9.11% против 16.06% соответственно.

GAIOX

С начала года

4.83%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

2.60%

1 год

13.33%

3 года

10.64%

5 лет

10.99%

10 лет

9.11%

MGK

С начала года

0.42%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

1.56%

1 год

18.45%

3 года

20.72%

5 лет

17.89%

10 лет

16.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GAIOX и MGK

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIOX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIOX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и MGK

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности MGK в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		4.62%4.82%2.82%6.45%5.12%4.00%9.78%6.10%3.45%4.39%4.60%3.68%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и MGK

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и MGK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и MGK

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...