PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIOX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAIOXMGK
Дох-ть с нач. г.16.91%31.38%
Дох-ть за 1 год29.08%43.56%
Дох-ть за 3 года5.40%10.17%
Дох-ть за 5 лет10.73%20.60%
Дох-ть за 10 лет8.86%16.61%
Коэф-т Шарпа2.992.44
Коэф-т Сортино4.173.15
Коэф-т Омега1.571.44
Коэф-т Кальмара2.933.13
Коэф-т Мартина20.7911.91
Индекс Язвы1.36%3.56%
Дневная вол-ть9.46%17.37%
Макс. просадка-26.85%-48.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GAIOX и MGK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и MGK

С начала года, GAIOX показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 8.86% против 16.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.82%
19.19%
GAIOX
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и MGK

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIOX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAIOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 20.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.79
MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.91

Сравнение коэффициента Шарпа GAIOX и MGK

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.44
GAIOX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и MGK

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MGK в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.77%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%2.81%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и MGK

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GAIOX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и MGK

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55%
5.27%
GAIOX
MGK