Сравнение GAIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.81% против 13.11% соответственно.
GAIN
7.89%
-2.62%
4.88%
10.79%
11.02%
17.81%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| GAIN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.24 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 5.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 12.23% |
| Макс. просадка | -80.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.62% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GAIN и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и VOO
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 17.86% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и VOO
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и VOO
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.