PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIN с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAIN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
12.35%
GAIN
VGT

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.81% против 20.55% соответственно.


GAIN

С начала года

7.89%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

4.88%

1 год

10.79%

5 лет (среднегодовая)

11.02%

10 лет (среднегодовая)

17.81%

VGT

С начала года

25.60%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

12.45%

1 год

33.54%

5 лет (среднегодовая)

22.06%

10 лет (среднегодовая)

20.55%

Основные характеристики


GAINVGT
Коэф-т Шарпа0.611.60
Коэф-т Сортино0.942.12
Коэф-т Омега1.121.29
Коэф-т Кальмара0.882.21
Коэф-т Мартина2.247.93
Индекс Язвы5.07%4.24%
Дневная вол-ть18.74%21.03%
Макс. просадка-80.87%-54.63%
Текущая просадка-2.62%-3.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GAIN и VGT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.611.60
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.942.12
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.29
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.882.21
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.247.93
GAIN
VGT

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
1.60
GAIN
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и VGT

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%, что больше доходности VGT в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIN
Gladstone Investment Corporation
17.86%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и VGT

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.62%
-3.33%
GAIN
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и VGT

Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
6.53%
GAIN
VGT