Сравнение GAIN с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или SPGP.
Основные характеристики
| GAIN | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 23.47% |
| Дох-ть за 3 года | 13.74% | 7.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.76% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.05% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 13.42% |
| Макс. просадка | -80.87% | -42.08% |
| Current Drawdown | -1.95% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между GAIN и SPGP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и SPGP
С начала года, GAIN показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 17.05% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и SPGP
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности SPGP в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.88% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.29% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и SPGP
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и SPGP
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 2.70%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.