PortfoliosLab logo
Сравнение GAIN с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GAIN и MCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GAIN и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.73%
1,827.51%
GAIN
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.45

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.82

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

GAIN:

1.11

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.72

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

GAIN:

2.33

MCD:

3.15

Индекс Язвы

GAIN:

4.56%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

GAIN:

23.52%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

GAIN:

-80.88%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

GAIN:

0.00%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$514.62M

MCD:

$226.49B

EPS

GAIN:

$1.91

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

GAIN:

7.31

MCD:

27.83

Коэффициент PEG

GAIN:

5.46

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

GAIN:

5.77

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

GAIN:

1.04

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$63.70M

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$63.00M

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$19.35M

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 17.51% против 15.47% соответственно.


GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.53%

1 год

18.81%

5 лет

13.89%

10 лет

15.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIN и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIN c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAIN: 0.45
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAIN: 0.82
MCD: 1.30
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAIN: 1.11
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAIN: 0.72
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAIN: 2.33
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.86
GAIN
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и MCD

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности MCD в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIN
Gladstone Investment Corporation
11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и MCD

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.42%
GAIN
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и MCD

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
8.49%
GAIN
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию