PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIN с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GAIN и AGM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GAIN и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
467.17%
1,454.03%
GAIN
AGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.40

AGM:

0.38

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.66

AGM:

0.73

Коэф-т Омега

GAIN:

1.08

AGM:

1.09

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.59

AGM:

0.63

Коэф-т Мартина

GAIN:

1.46

AGM:

1.33

Индекс Язвы

GAIN:

5.12%

AGM:

8.89%

Дневная вол-ть

GAIN:

18.56%

AGM:

31.38%

Макс. просадка

GAIN:

-80.87%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

GAIN:

-3.66%

AGM:

-7.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$482.09M

AGM:

$2.20B

EPS

GAIN:

$1.04

AGM:

$15.54

Цена/прибыль

GAIN:

12.63

AGM:

13.46

PEG коэффициент

GAIN:

5.46

AGM:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$118.72M

AGM:

$599.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$94.40M

AGM:

$456.49M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$45.88M

AGM:

$645.04M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 18.26% против 25.03% соответственно.


GAIN

С начала года

7.00%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

5.44%

1 год

7.60%

5 лет

9.43%

10 лет

18.26%

AGM

С начала года

7.47%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

15.93%

1 год

9.07%

5 лет

22.50%

10 лет

25.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIN c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.400.38
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.660.73
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.09
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.590.63
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.461.33
GAIN
AGM

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGM равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
0.38
GAIN
AGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и AGM

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности AGM в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIN
Gladstone Investment Corporation
12.33%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.81%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%1.40%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и AGM

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.66%
-7.20%
GAIN
AGM

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и AGM

Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 5.66%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.66%
7.36%
GAIN
AGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab