PortfoliosLab logo
Сравнение GAIN с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GAIN и AGM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GAIN и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.73%
1,270.79%
GAIN
AGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.45

AGM:

-0.19

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.82

AGM:

-0.06

Коэф-т Омега

GAIN:

1.11

AGM:

0.99

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.72

AGM:

-0.26

Коэф-т Мартина

GAIN:

2.33

AGM:

-0.55

Индекс Язвы

GAIN:

4.56%

AGM:

10.46%

Дневная вол-ть

GAIN:

23.52%

AGM:

30.51%

Макс. просадка

GAIN:

-80.88%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

GAIN:

0.00%

AGM:

-18.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$514.62M

AGM:

$1.83B

EPS

GAIN:

$1.91

AGM:

$16.45

Коэффициент P/E

GAIN:

7.31

AGM:

10.62

Коэффициент PEG

GAIN:

5.46

AGM:

1.45

Коэффициент P/S

GAIN:

5.77

AGM:

5.09

Коэффициент P/B

GAIN:

1.04

AGM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$63.70M

AGM:

$400.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$63.00M

AGM:

$400.16M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$19.35M

AGM:

$400.93M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -10.64%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 17.51% против 22.27% соответственно.


GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-5.79%

5 лет

27.76%

10 лет

22.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIN и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIN c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAIN: 0.45
AGM: -0.19
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAIN: 0.82
AGM: -0.06
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAIN: 1.11
AGM: 0.99
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAIN: 0.72
AGM: -0.26
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAIN: 2.33
AGM: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.19
GAIN
AGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и AGM

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности AGM в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIN
Gladstone Investment Corporation
11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и AGM

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.88%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-18.14%
GAIN
AGM

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и AGM

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
12.28%
GAIN
AGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию