PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGEX с BACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAGEX с BACIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) and BACIX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, GAGEX returned 7.49%/yr vs 9.14%/yr for BACIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GAGEX charges 1.46%/yr vs 0.91%/yr for BACIX.

Доходность

Сравнение доходности GAGEX и BACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAGEX показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у BACIX с доходностью 30.02%. За последние 10 лет акции GAGEX уступали акциям BACIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.14% соответственно.

GAGEX

1 день
1.10%
1 месяц
-2.28%
С начала года
35.44%
6 месяцев
31.63%
1 год
56.91%
3 года*
19.43%
5 лет*
17.38%
10 лет*
7.49%

BACIX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
30.02%
6 месяцев
28.32%
1 год
44.91%
3 года*
17.87%
5 лет*
18.94%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAGEX и BACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		35.44%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		30.02%11.03%4.23%2.97%43.64%43.50%-29.38%13.04%-19.55%2.47%

Correlation

The correlation between GAGEX and BACIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г.

0.95

The correlation between GAGEX and BACIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Energy Fund

BlackRock Energy Opportunities Fund

Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с GAAEXGAGEX с IWIRXGAGEX с GRHIXGAGEX с IASMXGAGEX с VGENXGAGEX с BGLYXGAGEX с CSUIX
Часто сравнивают с BACIX:
BACIX с NVDABACIX с FBGRXBACIX с RSNYXBACIX с GRHIXBACIX с PAXDXBACIX с RYVIXBACIX с ASFYX

Доходность на риск

GAGEX vs. BACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BACIX
Ранг доходности на риск BACIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGEX c BACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGEXBACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.51

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.20

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

4.78

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

14.18

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGEX vs. BACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGEX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BACIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGEX и BACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGEXBACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.51

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GAGEX и BACIX

Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке BACIX в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и BACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAGEXBACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-77.81%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-9.03%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.67%

-18.44%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-25.76%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-65.65%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-5.07%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-32.36%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.04%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGEX и BACIX

Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) имеют волатильность 7.28% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAGEXBACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.97%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

14.12%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.21%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

23.53%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

27.20%

+0.11%

Сравнение комиссий GAGEX и BACIX

GAGEX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BACIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGEX и BACIX

Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BACIX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.15%2.79%2.63%3.39%2.49%2.67%3.66%3.06%3.43%2.76%2.38%2.51%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.08%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GAGEX and BACIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAGEX has higher volatility (7.28%) compared to BACIX (6.97%). In terms of maximum drawdown, GAGEX dropped -78.90% vs BACIX's -77.81%.

GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAGEX и BACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор