PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GACA.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GACA.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GACA.DE (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GACA.DE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity while SC0H.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, GACA.DE returned 13.63%/yr vs 14.59%/yr for SC0H.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GACA.DE charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.

Доходность

Сравнение доходности GACA.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GACA.DE показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%.

GACA.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.26%
1 год
20.78%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GACA.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		10.44%3.94%29.59%21.02%-14.66%38.66%7.33%8.54%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%9.87%

Correlation

The correlation between GACA.DE and SC0H.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2019 г.

0.98

The correlation between GACA.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с GACA.DE:
GACA.DE с GACB.DEGACA.DE с IS3S.DEGACA.DE с VALW.LGACA.DE с MTUMGACA.DE с WRLD.DEGACA.DE с USUE.DEGACA.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Доходность на риск

GACA.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GACA.DE
Ранг доходности на риск GACA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACA.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACA.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACA.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GACA.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GACA.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.16

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.94

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.45

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

11.96

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GACA.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GACA.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GACA.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GACA.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.16

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.98

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GACA.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и SC0H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GACA.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-34.20%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.32%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-23.66%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-23.66%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.41%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.13%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.11%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GACA.DE и SC0H.DE

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GACA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GACA.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.68%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.66%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.67%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.41%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.23%

+0.99%

Сравнение комиссий GACA.DE и SC0H.DE

GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GACA.DE и SC0H.DE

Ни GACA.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GACA.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for GACA.DE.

GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for GACA.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GACA.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор