Сравнение GABSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GABSX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 2.01% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GABSX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABSX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции VBR немного впереди с 10.14%.
GABSX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.96%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABSX и VBR
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
GABSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
GABSX
VBR
Сравнение GABSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.62 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GABSX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и VBR
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.90% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок GABSX и VBR
Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -61.98% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -14.18% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -24.19% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -45.28% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -5.75% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -8.32% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.46% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и VBR
Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.40% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 11.29% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 20.64% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.85% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 21.73% | -1.82% |