PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABSX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с VBR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или VBR.

Корреляция

Корреляция между GABSX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

-0.17

VBR:

0.19

Коэф-т Сортино

GABSX:

-0.08

VBR:

0.42

Коэф-т Омега

GABSX:

0.99

VBR:

1.05

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.09

VBR:

0.16

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.45

VBR:

0.49

Индекс Язвы

GABSX:

8.13%

VBR:

8.04%

Дневная вол-ть

GABSX:

22.62%

VBR:

21.55%

Макс. просадка

GABSX:

-57.24%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

GABSX:

-29.09%

VBR:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: -1.73% против 7.99% соответственно.

GABSX

С начала года

-1.29%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-3.73%

3 года

2.67%

5 лет

2.65%

10 лет

-1.73%

VBR

С начала года

-1.86%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-5.57%

1 год

4.03%

3 года

9.23%

5 лет

16.37%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий GABSX и VBR

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и VBR

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VBR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.19%0.01%0.10%0.00%0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и VBR

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и VBR

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.15% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...