Сравнение GAAA.L с VAGS.L
GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds - GAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while VAGS.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAAA.L returned -3.17%/yr vs 0.28%/yr for VAGS.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VAGS.L.
Доходность
Сравнение доходности GAAA.L и VAGS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAAA.L торгуется в USD, в то время как VAGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAAA.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VAGS.L с доходностью -1.13%.
GAAA.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- —
VAGS.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAAA.L и VAGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.62% | 10.53% | -5.21% | 8.30% | -20.61% | -8.76% | 12.37% | 1.35% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | -1.13% | 14.62% | 3.81% | 14.28% | -21.87% | -2.20% | 9.97% | 7.62% |
Correlation
The correlation between GAAA.L and VAGS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between GAAA.L and VAGS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAA.L vs. VAGS.L — Ранг доходности на риск
GAAA.L
VAGS.L
Сравнение GAAA.L c VAGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAA.L | VAGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAA.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GAAA.L и VAGS.L
Максимальная просадка GAAA.L за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки VAGS.L в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAA.L и VAGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAA.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -34.86% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.44% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -10.83% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -34.86% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.31% | -3.89% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -9.12% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.29% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAA.L и VAGS.L
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что GAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAA.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.80% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 6.26% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 8.45% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 10.89% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 10.91% | -3.00% |
Сравнение комиссий GAAA.L и VAGS.L
GAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VAGS.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAA.L и VAGS.L
Ни GAAA.L, ни VAGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 1.43% | 3.03% | 2.33% | 1.45% | 0.87% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GAAA.L and VAGS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GAAA.L.
GAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GAAA.L and 0.10% for VAGS.L.
Подберите оптимальное распределение для GAAA.L и VAGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор