PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
0.83%
GAA
TLT

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.58%.


GAA

С начала года

9.78%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

4.96%

1 год

15.05%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TLT

С начала года

-5.58%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

1.13%

1 год

3.40%

5 лет (среднегодовая)

-6.09%

10 лет (среднегодовая)

-0.37%

Основные характеристики


GAATLT
Коэф-т Шарпа1.510.26
Коэф-т Сортино2.150.46
Коэф-т Омега1.271.05
Коэф-т Кальмара1.930.09
Коэф-т Мартина9.530.60
Индекс Язвы1.58%6.30%
Дневная вол-ть9.98%14.73%
Макс. просадка-26.57%-48.35%
Текущая просадка-0.87%-41.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и TLT

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между GAA и TLT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.510.23
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.150.43
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.05
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.930.08
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.530.54
GAA
TLT

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
0.23
GAA
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и TLT

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности TLT в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.51%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.07%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GAA и TLT

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-41.17%
GAA
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и TLT

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.51%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
4.59%
GAA
TLT