Сравнение GAA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GAA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.46% против -1.39% соответственно.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и TLT
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
GAA vs. TLT — Ранг доходности на риск
GAA
TLT
Сравнение GAA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | -0.13 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | -0.10 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.06 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | -0.13 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.13 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.37 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GAA и TLT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и TLT
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и TLT
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -48.35% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.23% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -43.70% | +25.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -48.35% | +21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -40.23% | +36.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -13.62% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.39% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и TLT
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.81% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.71% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 6.61% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.40% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 15.88% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 14.93% | -3.88% |