PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. GAA is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 10 years, GAA returned 7.66%/yr vs -1.56%/yr for TLT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GAA charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности GAA и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.66% против -1.56% соответственно.

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between GAA and TLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.02

Over the past year, GAA and TLT have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

GAA vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAATLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.36

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.59

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

0.46

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

1.14

+12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAATLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.36

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.40

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

-0.11

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.26

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GAA и TLT

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAATLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-48.35%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-7.58%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-19.18%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-43.70%

+25.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-48.35%

+21.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-40.31%

+39.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-13.82%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.05%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и TLT

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.49%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAATLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.50%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

9.77%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

15.86%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

14.90%

-3.81%

Сравнение комиссий GAA и TLT

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и TLT

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

GAA and TLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.71%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, GAA leads with 7.66% vs -1.56% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAA has performed better with a 7.66% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.58% for GAA.

GAA is categorized as Diversified Portfolio, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.15% for TLT.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор