Сравнение GAA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GAA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или TLT.
Основные характеристики
| GAA | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 17.91% | 9.94% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | -12.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.99% | -4.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 12.02 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 15.09% |
| Макс. просадка | -26.57% | -48.35% |
| Текущая просадка | -1.18% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между GAA и TLT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GAA и TLT
С начала года, GAA показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и TLT
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и TLT
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.52% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и TLT
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и TLT
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.87%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.