PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAA и TLT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности GAA и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
63.39%
-8.26%
GAA
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAA:

0.78

TLT:

-0.54

Коэф-т Сортино

GAA:

1.13

TLT:

-0.66

Коэф-т Омега

GAA:

1.14

TLT:

0.93

Коэф-т Кальмара

GAA:

1.32

TLT:

-0.17

Коэф-т Мартина

GAA:

4.51

TLT:

-1.13

Индекс Язвы

GAA:

1.69%

TLT:

6.75%

Дневная вол-ть

GAA:

9.83%

TLT:

14.28%

Макс. просадка

GAA:

-26.57%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

GAA:

-3.65%

TLT:

-42.06%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.07% против -0.87% соответственно.


GAA

С начала года

6.70%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.18%

5 лет

5.03%

10 лет

5.07%

TLT

С начала года

-7.02%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.76%

1 год

-6.64%

5 лет

-5.98%

10 лет

-0.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и TLT

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.78-0.54
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.13-0.66
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.140.93
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32-0.17
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.51-1.13
GAA
TLT

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
-0.54
GAA
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и TLT

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TLT в 4.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.25%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GAA и TLT

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.65%
-42.06%
GAA
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и TLT

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.47%
4.47%
GAA
TLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab