PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с JMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с JMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 24.31%/yr for JMLP.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и JMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и JMLP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%20.04%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and JMLP.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.25

The correlation between G1CD.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с FWEA.DEG1CD.DE с XDG7.DE
Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC

Доходность на риск

G1CD.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CD.DEJMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.30

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
1.81

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.22

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

2.22

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

6.04

+21.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CD.DE vs. JMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа JMLP.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и JMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CD.DEJMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.30

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.35

-1.28

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и JMLP.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и JMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DEJMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-22.29%

-41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.02%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-22.29%

-30.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-5.15%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-5.87%

-29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.05%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и JMLP.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DEJMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

6.65%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

15.30%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

18.80%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

20.38%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

21.66%

+3.46%

Сравнение комиссий G1CD.DE и JMLP.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и JMLP.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JMLP.DE в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%0.00%0.00%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.40% for JMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и JMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор