Сравнение FZROX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FZROX управляется Fidelity. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZROX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и IVV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZROX показывает доходность 24.85%, а IVV немного выше – 25.45%.
FZROX
24.85%
1.42%
12.10%
32.30%
15.13%
N/A
IVV
25.45%
0.97%
11.84%
31.81%
15.61%
13.13%
Основные характеристики
| FZROX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 16.91 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.17% |
| Макс. просадка | -34.96% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.52% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZROX и IVV
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FZROX и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZROX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и IVV
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.09% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FZROX и IVV
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и IVV
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.27% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.