Сравнение FZROX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FZROX управляется Fidelity. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZROX или IVV.
Основные характеристики
| FZROX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.34% | 7.92% |
| Дох-ть за 1 год | 28.35% | 28.19% |
| Дох-ть за 3 года | 7.47% | 8.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.94% | 13.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 11.67% |
| Макс. просадка | -34.96% | -55.25% |
| Current Drawdown | -2.51% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между FZROX и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и IVV
С начала года, FZROX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 7.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZROX и IVV
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZROX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и IVV
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IVV в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.27% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FZROX и IVV
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и IVV
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.17% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.