Сравнение FZOLX с BUSIX

С начала года, FZOLX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BUSIX с доходностью 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FZOLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BUSIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZOLX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSIX равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOLX и BUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FZOLX и BUSIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FZOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BUSIX в 3.89%

Максимальная просадка FZOLX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOLX и BUSIX.

Текущая волатильность для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) составляет 0.25%, в то время как у Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что FZOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.