PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZITX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZITX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

FZITX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FZITX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZITX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		-0.77%5.62%0.91%5.22%-7.09%0.73%4.24%6.25%0.92%4.17%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FZITX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

FZITX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.85%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.80%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с FZITX:
FZITX с FTIHXFZITX с FSELXFZITX с FSKAXFZITX с FNILXFZITX с FSMUXFZITX с LSMSXFZITX с FCNTX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий FZITX и TFCYX

FZITX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

FZITX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZITX
Ранг доходности на риск FZITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZITX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZITX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZITX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZITX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZITX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZITXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.02

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

8.81

-7.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

4.32

-3.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

26.02

-24.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

68.88

-63.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZITX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZITX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZITX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZITXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.02

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.61

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.61

-0.70

Корреляция

Корреляция между FZITX и TFCYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZITX и TFCYX

Дивидендная доходность FZITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		2.57%3.33%2.20%2.14%1.18%1.57%1.89%2.30%2.36%2.33%2.87%2.09%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZITX и TFCYX

Максимальная просадка FZITX за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZITX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZITXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-1.10%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.10%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-1.10%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.10%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.02%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.04%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FZITX и TFCYX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FZITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZITXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.10%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.55%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

0.81%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

1.21%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

0.92%

+2.28%