PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZICX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZICX с BATVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FZICX (Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class C) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FZICX returned 0.28%/yr vs 1.51%/yr for BATVX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FZICX charges 1.37%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.

Доходность

Сравнение доходности FZICX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class C (FZICX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZICX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.97%.

FZICX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.04%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.11%

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZICX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
FZICX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class C		0.57%4.54%0.24%4.42%-7.54%-0.08%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Correlation

The correlation between FZICX and BATVX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.17

The correlation between FZICX and BATVX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class C

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с FZICX:
FZICX с DFSMXFZICX с FMBIXFZICX с ATOIXFZICX с DFABXFZICX с DFCMXFZICX с FBGRXFZICX с FCNTX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX

Доходность на риск

FZICX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZICX
Ранг доходности на риск FZICX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZICX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZICX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZICX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZICX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZICX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZICX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class C (FZICX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZICXBATVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.57

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZICX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZICX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZICX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZICXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.57

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

2.38

-2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.38

-1.69

Просадки

Сравнение просадок FZICX и BATVX

Максимальная просадка FZICX за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZICX и BATVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZICXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-0.20%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

0.00%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-0.10%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-0.20%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.03%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.00%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FZICX и BATVX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class C (FZICX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZICXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.20%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.49%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

0.73%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

0.64%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

0.63%

+2.55%

Сравнение комиссий FZICX и BATVX

FZICX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZICX и BATVX

Дивидендная доходность FZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BATVX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZICX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class C		1.84%2.33%1.52%1.41%0.68%0.88%1.13%1.53%1.58%1.57%1.99%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FZICX and BATVX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZICX has higher volatility (0.85%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, FZICX dropped -11.75% vs BATVX's -0.20%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZICX и BATVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор