Сравнение FZAPX с FMAMX
FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) and FMAMX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FZAPX returned 15.45%/yr vs 15.05%/yr for FMAMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FZAPX charges 0.58%/yr vs 0.96%/yr for FMAMX.
Доходность
Сравнение доходности FZAPX и FMAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZAPX показывает доходность 15.87%, а FMAMX немного ниже – 15.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAPX имеют среднегодовую доходность 15.45%, а акции FMAMX немного отстают с 15.05%.
FZAPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.45%
FMAMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам FZAPX и FMAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 15.87% | 18.98% | 19.88% | 27.05% | -19.49% | 23.25% | 25.03% | 32.34% | -8.52% | 24.38% |
FMAMX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A | 15.69% | 18.54% | 19.44% | 26.57% | -19.78% | 22.78% | 24.52% | 31.81% | -8.87% | 24.42% |
Correlation
The correlation between FZAPX and FMAMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 1.00 |
The correlation between FZAPX and FMAMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAPX vs. FMAMX — Ранг доходности на риск
FZAPX
FMAMX
Сравнение FZAPX c FMAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAPX | FMAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.11 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | 19.87 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAPX | FMAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FZAPX и FMAMX
Максимальная просадка FZAPX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке FMAMX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAPX и FMAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAPX | FMAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -34.39% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.22% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -20.93% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.45% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -34.39% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.50% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.90% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAPX и FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) имеют волатильность 3.38% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAPX | FMAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.37% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.00% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 12.99% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.76% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.57% | 0.00% |
Сравнение комиссий FZAPX и FMAMX
FZAPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FMAMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAPX и FMAMX
Дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FMAMX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAMX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A | 3.88% | 4.48% | 4.52% | 1.76% | 0.29% | 1.08% | 4.94% | 5.79% | 4.06% | 3.06% | 0.69% | 4.76% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 4.21% | 4.88% | 4.91% | 2.12% | 0.39% | 1.47% | 5.33% | 6.18% | 4.59% | 3.07% | 1.13% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FZAPX and FMAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZAPX has higher volatility (3.38%) compared to FMAMX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FZAPX dropped -34.37% vs FMAMX's -34.39%.
FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAPX и FMAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор